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解決済みの質問

トレードにおける複利シミュレーションについて

FXトレードで複利のシミュレーションをしています。
初期資金が100万円あり、買ったら総資金の2%をプラスし、負けたら総資金の2%をマイナスします。
3000回程トレードしたものとして、例えば2000勝1000負になった場合をエクセルでシミュレーションしてみた結果、「勝敗の順序によって3000回トレード後の総資金に差が生じる」のは何故でしょうか?

100万円 x 1.02 x 0.98 x 1.02x ... (x1.02が2000回、x0.98が1000回出現)

100万円 x 0.98 x 1.02 x 0.98x ... (x1.02が2000回、x0.98が1000回出現)
も、掛け算の順番が入れ替わっただけなので最終的な総資金は変わらないと思うのですが。

投稿日時 - 2018-11-08 00:48:02

QNo.9555624

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

#3です。
回答頂いた認識であってますよ。

投稿日時 - 2018-11-09 18:31:31

お礼

ありがとうございました。

投稿日時 - 2018-11-09 18:36:23

ANo.4

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回答(4)

ANo.3

計算式が間違っていませんか?
×100万円 x 1.02 x 0.98 x 1.02x ... (x1.02が2000回、x0.98が1000回出現)
○100万円 x 1.02 x 1.02 x 0.98 x 1.02 ...
×100万円 x 0.98 x 1.02 x 0.98x ... (x1.02が2000回、x0.98が1000回出現)
○100万円 x 0.98 x 1.02 x 1.02 x 0.98 ...

計算上の最終値をどこで切るか?で多少の誤差が出ます。
例えば、「勝ち・勝ち・負け」と「負け・勝ち・勝ち」は同じ2000勝1000負の
計算ですが、3組が1セットなので金額が同じになるのは3の倍数の時です。
これがランダムで出現するシミュレーションの場合は、勝ちと負けの出現数が2:1の数だけ出た時に金額が同じになっているはずです。
よって、丁度3000回分目のトレードで2000対1000になっていれば良いですが、2:1の確率でランダムになっている場合はどちらかが多く出現している可能性があります。

例外は685連敗したときですが、実際には100円単位切り捨てとかで計算しないといけませんね。

投稿日時 - 2018-11-08 19:14:03

お礼

ありがとうございます!

100万円 x 0.98 x 1.02 x 0.98x ... (x1.02が2000回、x0.98が1000回出現)
っていうのは、x 0.98 x 1.02 x 0.98 を3セットという意図ではないです。ランダムで出現し、その結果 x 1.02 が2000回、x 0.98 が1000回出現した場合、その順序によって最終的な資金に差が生じるのは何故ですかという質問・・・だったんですが、今日Excelで改めて計算してみたら、結果に差違は生じないようですね。

おっしゃっている例外は、100万の状態から685連敗した場合、資金が1を切るのでトレードは続けられないってことです合っていますか?

整数にこだわらず、小数点以下も含めて計算して良いという条件では、勝敗の順序によって最終的な資金は変化しない。という結論なんですが、これ合っているでしょうか?

投稿日時 - 2018-11-08 20:36:46

ANo.2

先の回答でわかりにくい部分があったので、加筆訂正します。

>2勝1敗を1000回だとしても資金1円の可能性が出てくるのです。

2000勝1000敗の3000回トレードだとしても、負け1000回を先にしてしまえば、資金1円の可能性が出てくるのです。

投稿日時 - 2018-11-08 08:58:24

お礼

遅くなりまして申し訳ないです。
「資金が1円まで減るような連敗がなかった場合、勝ち負けの順序によっては最終的な資金は変わらない」
この考えは合っているでしょうか?

投稿日時 - 2018-11-08 20:39:51

ANo.1

為替歴20年程の者です。

ご質問の仮定では、条件が不足しています。

初期資金100万円で、負け2%マイナス1000回を先に計算したら、資金は底をついてしまいますね。

例:負けが続いた場合(負けを先に計算した場合)
資金100万-負け2%-負け2%-負け2%…資金がほぼ無くなる

勝ち負けのシュミレーションをするなら「2勝1敗を確実に繰り返す」といった条件設定が必要ですが、実際のトレードでは条件どおりにはなりませんから、2勝1敗を1000回だとしても資金1円の可能性が出てくるのです。
先に負けを繰り返してしまうと2%の負けを1000回もする前に資金1円となりトレードができないのですね。

投稿日時 - 2018-11-08 08:55:33

お礼

ありがとうございます。
為替歴20年ですか・・・恐れ多いです。
確かに負けが続き、資金がなくなってしまうとトレード成り立たなくなりますね。ただ、疑問は残ります。
加筆訂正の投稿の方に続きを入力
しますね。

投稿日時 - 2018-11-08 14:19:46

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