こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

解決済みの質問

指数平滑移動平均(EMA)について

指数平滑移動平均(EMA)について

単純移動平均は簡単に理解できますが、指数平滑移動平均の計算式がうまく理解できないので、アドバイスいただきたく書き込みしました。
いくつかのサイトで EMA の解説で下記のものがありましたので、下を例にお願いします。

5日間の指数平滑移動平均(1日目)=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
5日間の指数平滑移動平均(2日目以降)=前日の数値+α(C-前日の数値)
α(平滑化定数)=2÷(5+1)

この 「α(平滑化定数)」とは何でしょうか。
(この2、5、1、が何の数値なのでしょうか?)

とりあえず、平滑化定数についてアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。



「(2日目以降)=前日の数値+(平滑化定数)(C-前日の数値)」の式についても質問させていただきたいのですが、一つづつ解決して行こうと思うとので、とりあえず 平滑化定数についてよろしくお願いします。

投稿日時 - 2004-05-12 18:56:25

QNo.856342

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)
ズバリの答えが次にあります。

http://nikkei.hi-ho.ne.jp/me_net/technical/11_01.html

http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/technical.html

http://www.gaitame.com/technical/tech_school/tech030801.pdf

上記で照会されているMACDは非常に有用だと思います。 私自身はBloombergという情報端末で利用していますが、データさえあれば自分でもExcelで簡単に利用できますし、その他にも有料のソフトがあると思います。

参考URL:http://www.koyotrust.com/specialnumber/macd/macd.html

投稿日時 - 2004-05-16 12:40:05

このQ&Aは役に立ちましたか?

5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

-広告-
-広告-

回答(2)

ANo.2

N日の指数平滑平均の場合
α(平滑化定数)=a/(N+b)
になります。(質問にはa=2、b=1が使用されてます)
N=1の時に平均結果がCと同じになるにはa=2、b=1やa=3,b=2などα(平滑化定数)=1となるようにします。

次にaをc倍にした場合、n+b=c×(n’+b)とすると、
n’=(n-b)/cとなり平均する日数を増した事と同じ。

同様にbをc倍大きくしてもn+c×b=n’+bとするとn’=n+(c-1)×bとなり平均する日数を減らした事と同じ。

従って分かりやすいa=2、b=1が使われているのではないでしょうか

投稿日時 - 2004-05-22 11:23:20

-広告-
-広告-

あなたにオススメの質問

-広告-
-広告-