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解決済みの質問

最大ドローダウンについて教えて下さい。

最大ドローダウンについて教えて下さい。

FXのシステムトレードについて勉強中です。
最大ドローダウンとは、
このシステムがどのくらいの含み損を抱える可能性があるか…
という事を表しているものと理解しています。

そこで
ある豪ドル円システムの最大ドローダウンが、
35.92% (-12.14円)だとします。

そして、
75(豪ドル/円)×10000通貨 = 750000円
を保有していたとします。

するとどうなりますか?

(1)750000×0.3592=269400円
 最初の75万が26.9万にまで資産価値が減るというコトですか?

それとも
(2)750000×0.3592=269400円
 750000-269400=480600円
 48万になっちゃうかもよ…ってコトなのでしょうか?

誰か、
馬鹿な私にわかりやすーく
教えて下さいませ。

投稿日時 - 2010-05-23 22:44:01

QNo.5916946

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

考え方が違います。

最大ドローダウンは

100万か始めたとします。
・・・いろいろ売買して儲かりました(笑
150万になりました。
クソボジのせいで負けました。
120万になりました。
更に連続で負けて70万になってしまいました。
・・・
なんとかがんばって回復してきて再び150万になりました。


この時最大ドローダウンは80万になります。

★資金が最高値になったときから、一度減り、再び最高値を更新したときこの値が出ます。



この例では、単体システムの場合35.92%負けたことになります。
つまり100万から始めたなら64万になってしまったことになります。
36万の損。
200万から初めたなら2倍の約72万損したことになります。
(取引通貨量を調べてください。)


1枚をマルチポシジョンで10セットだと、-12.14円損をした場合
初期資金100万円では完全にロスカットされます。
121.4万の損が出ますから。

初期資金200万だとしても半分以上失うことになります。
連続ドローダウンしたら退場でしょう。
★既に経験があるならわかると思いますが、資金を半分にするのは簡単ですが、
2倍にするのは難しいですよね!

100万円で30万円の利益が出たのと30万円の損失が出たのでは全然意味が違います。


一般的には最大ドローダウンの2~3倍は覚悟しておきなさい。
と言われているのでこのシステムの場合500万は最低最初からないと危険だと言うことです。
(MP10の場合)


システムトレードの場合儲かりそうな気がしますが、fxを初めて知ったとき、
簡単じゃん。1ヶ月やってみたけど楽々じゃん!
このまま儲けたら1年後には笑いが止まらないぜ!
なんて1度は思ったことあるかも知れませんが、始めた時期やいきなりドローダウンを
してしまうと、即退場かもしれませんよ。
寝ているときも勝手に売買してくれるのですから。
気がついたときは手遅れ。ということもあります。




まあようするに、世の中そんなに甘くない!
ってことですよ!

fx初心者のうちは、簡単、億万長者を妄想するのに半年もしないで9割の人が
大損して退場する現実を今一度理解しましょう。

投稿日時 - 2010-05-24 22:50:38

お礼

ご回答ありがとうございます。

もし、システムトレードするなら、どのくらいのリスク資産が必要なのだろう?…
そういうことを検証している最中です。

妙味があればチャレンジしてみたいと考えていますが、
リスクが大きいと感じたなら、するつもりはありません。

現在、現物のみで株式を行っておりますが、
倒産リスクがなく、上昇でも下落でも稼げるチャンスがあり、
まあまあ放置しておけるので、
fxのシステム売買に魅力を感じつつあるところです。

投稿日時 - 2010-05-25 11:25:47

ANo.1

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