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数学を用いた株価の分析は、どうやったら勉強できますか?

ルベーグ積分や確率論を用いた株価の分析があると聞きます。

どのように分析しているのでしょう?

また、何を見たら、そのようなことが勉強できますか??

投稿日時 - 2009-05-28 07:11:59

QNo.4996545

困ってます

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回答(3)

そういえば本を紹介してませんでした。
やはりブラック-ショールズ方程式は基本です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA/s/qid=1250600237/ref=sr_pg_1?ie=UTF8&rs=&keywords=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA&rh=i%3Aaps%2Ck%3A%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA&page=1

保江 邦夫 著「Excelで学ぶ金融市場予測の科学 ブラック-ショールズ理論完全制覇」
http://www.amazon.co.jp/Excel%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B8%82%E5%A0%B4%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E7%90%86%E8%AB%96%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%88%B6%E8%A6%87-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E4%BF%9D%E6%B1%9F-%E9%82%A6%E5%A4%AB/dp/4062574225/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1250600171&sr=8-4
わかりやすいと言えば分りやすいですが、
あまり役には立たないですね・・・
書評をみても辛口が多いです。

石村 貞夫, 石村 園子 著「金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式―微分の初歩からやさしく学べてよくわかる」
http://www.amazon.co.jp/%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%83%BB%E8%A8%BC%E5%88%B8%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E2%80%95%E5%BE%AE%E5%88%86%E3%81%AE%E5%88%9D%E6%AD%A9%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%8F%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B-%E7%9F%B3%E6%9D%91-%E8%B2%9E%E5%A4%AB/dp/4489005784/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1250600171&sr=8-3
これもわかりやすいです。もっともあまり覚えてませんが、
目標(=ブラック-ショールズ方程式を解析的に解く)に向けて
必要十分なことだけを一直線に書いていたと思います。

両者とも初学者向けなので、
ちょっと踏み込んだことはまったく書かれていません。
本気で勉強したければやはり確率微分方程式の一般論を
学ぶしかありません。

それと、現代確率論⊂ルベーグ積分です。

投稿日時 - 2009-08-18 22:10:31

金融工学とか数理ファイナンスとか呼ばれている分野があります。
リンクは、それらの分野で重要な道具である「確率微分方程式」ですが、
一見してわかるようにルベーグ積分や確率論が用いられています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F

投稿日時 - 2009-05-30 11:41:18

ANo.1

確率論などチャート解析より、現在の評価指標の悪さ、指標ダマシ分析からいかがですか
例えば、よく言われる移動平均線の遅行性、rsiの点灯ばなし、macdの逆行現象、、
上記の改善方法を数学で解決できる手段があれば、自然に確率論などの有効性、必要性がお分かりになるでしょうか

一度、移動平均線の遅行性から挑戦して、、

投稿日時 - 2009-05-30 08:50:32

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